国内外粮价波动溢出效应及其影响因素研究

丁存振; 徐宣国

doi:10.13842/j.cnki.issn1671-816X.2022.05.002

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国内外粮价波动溢出效应及其影响因素研究

粮食安全 | 更新时间：2025-06-02

- 国内外粮价波动溢出效应及其影响因素研究
- On spillover effect of domestic and foreign grain price fluctuation and its influencing factors
- 山西农业大学学报(社会科学版) 2022年21卷第5期页码：13-23
- 作者机构：
  
  山东农业大学经济管理学院，山东泰安 271010
- 作者简介：
  
  丁存振，研究方向：农产品市场与政策。
- 基金信息：
  
  国家自然科学基金项目“共享经济视角下农业科技园区多主体价值共创机制研究”(72073084)
- DOI：10.13842/j.cnki.issn1671-816X.2022.05.002
  中图分类号： F742
- 收稿日期：2022-02-18，
  
  修回日期：2022-03-17，
  
  纸质出版日期：2022-09-30
- 稿件说明：
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丁存振，徐宣国.国内外粮价波动溢出效应及其影响因素研究［J］. 山西农业大学学报（社会科学版），2022，21（5）：13⁃23.

DING Cunzhen，XU Xuanguo.On spillover effect of domestic and foreign grain price fluctuation and its influencing factors ［J］. Journal of Shanxi Agricultural University（Social Science Edition），2022，21（5）：13⁃23.
丁存振，徐宣国.国内外粮价波动溢出效应及其影响因素研究［J］. 山西农业大学学报（社会科学版），2022，21（5）：13⁃23. DOI： 10.13842/j.cnki.issn1671-816X.2022.05.002.

DING Cunzhen，XU Xuanguo.On spillover effect of domestic and foreign grain price fluctuation and its influencing factors ［J］. Journal of Shanxi Agricultural University（Social Science Edition），2022，21（5）：13⁃23. DOI： 10.13842/j.cnki.issn1671-816X.2022.05.002.

摘要

为探究国内外粮价波动溢出效应及其影响因素，采用前沿的时变溢出指数方法，将小麦、玉米、大米和大豆等四种粮食产品纳入统一分析框架，从多个维度考察国内外粮价波动溢出关系，并量化分析影响国内外粮价波动溢出的主要因素。结果表明，我国粮食市场是国际粮价波动溢出的净接受方，国际粮价波动对国内粮价波动的平均溢出效应为22.11%，显著高于国内粮价波动对国际粮价波动溢出的7.84%；国内各品种粮食价格受到国际粮价波动的直接溢出效应较大，间接溢出效应较小，其中，大豆受到国际粮价波动的溢出效应最大，高达38.64%，其次为玉米，小麦和大米受到溢出效应较小，但各粮食品种均是国际粮价波动溢出的净接受方；粮食进出口、国际粮食供需基本面及价格支持政策是影响国内外粮价波动溢出的关键因素。

Abstract

In order to explore the spillover effect of domestic and foreign grain price fluctuations and its influencing factors，this paper adopts time-varying spillover index method to put four grain products， including wheat，corn，rice and soybean，into a unified analysis framework，and studies the spillover relationship between domestic and foreign grain price fluctuations from multiple dimensions. Then it analyzes the main factors affecting the spillover The results show that China's grain market is the net recipient of international grain price volatility spillover，and the average spillover effect of international grain price volatility on domestic grain price volatility is 22.11%，which is significantly higher than that of domestic grain price volatility on international grain price volatility by 7.84%. The direct spillover effect of international grain prices on domestic grain prices is larger，while the indirect spillover effect is smaller. Soybean had the largest comprehensive spillover effect， up to 38.64%，followed by corn，wheat and rice had smaller spillover effect，but all kinds of grain are the net recipients of the spillover effect. Grain import and export，international grain supply and demand fundamentals and price support policies are the key factors affecting the spillover of domestic and international grain price fluctuations.

关键词

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